Bonjour,
A priori vu ce que te dit le message d'erreur, il s'agit simplement d'une perte de connexion avec le seveur MySQL essaie de faire une tentative, sinon connectes toi à ta base de données avec phpmyadmin et executes la requêtes suivante:
SELECT `customers_email_address` FROM `zen_customers`
cette requête t'affichera uniquement les adresses mail de tout tes clients, si tu veux respecter le choix de ceux qui refusent de recevoir la newsletter tu peux ajouter
SELECT `customers_email_address` FROM `zen_customers` WHERE `customers_newsletter` =1
tu auras ainsi uniquement les abonnés à la newsletter, les possibilités pour ajouter ce que tu veux sont infinies et variées.
une fois l'extraction faite tu cliques sur exporter et tu choisi le format qui t'interesse sachant qu'oximailing les accepte tous.